Modern Portfolio

Mengoptimalkan portofolio saham menggunakan tapal batas efisien teori portofolio modern.

Aplikasi Portofolio modern memberikan pengguna kekuatan teori portofolio modern di ujung jari mereka. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencocokkan terbaik risiko dan mereka kembali batas dengan kendaraan investasi tradisional seperti saham. Pengguna dapat menambahkan sejumlah tickers yang berkisar dari asing, domestik, saham, ETF dan banyak lagi. Selanjutnya, pengguna dapat mengatur ruang lingkup dan frekuensi data harga harian yang digunakan dalam model. Lingkungan pemodelan dinamis mengoptimalkan portofolio risiko dan pengembalian makeup seperti yang lain karena kecepatan dan fleksibilitas. Portofolio Modern menawarkan pengguna kemampuan untuk alokasi tickers-set pra. Hasilnya ditampilkan pada grafik interaktif memberikan pengguna kekuatan untuk memilih apa yang ingin mereka lihat.

Teori portofolio modern digunakan oleh para profesional keuangan sebagai alat ukur untuk memaksimalkan expected return portofolio sementara meminimalkan risiko. Konsep pemenang Nobel ini dikembangkan pada tahun 1950 oleh Harry Markowitz. Teori Markowitz menjelaskan bahwa investor dapat mengurangi risiko dalam portofolio dengan memegang kombinasi instrumen yang tidak sempurna berkorelasi. Oleh karena itu, portofolio yang terdiversifikasi mengurangi risiko portofolio.

Setiap kombinasi aset dalam portofolio diplot oleh risiko dan return yang diharapkan. Grafik diplot menampilkan parabola kiri berbentuk disebut tapal batas efisien. Perbatasan yang efisien merupakan yang paling mungkin risiko portofolio dan kembali optimasi luar. Investor dapat menggunakan portofolio untuk mengoptimalkan risiko dan pengembalian harapan mereka dengan himpunan saham publik yang diperdagangkan.